Сравнение LYMS.DE с MWRE.DE
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while MWRE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past year, LYMS.DE returned 37.20% vs 23.82% for MWRE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for MWRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и MWRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у MWRE.DE с доходностью 10.85%.
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
MWRE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и MWRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 10.64% |
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | 10.85% | 7.94% | 6.30% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and MWRE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between LYMS.DE and MWRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. MWRE.DE — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
MWRE.DE
Сравнение LYMS.DE c MWRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMS.DE | MWRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.63 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 14.47 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMS.DE | MWRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и MWRE.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки MWRE.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и MWRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | MWRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -21.68% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -6.53% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.33% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -3.68% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.64% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и MWRE.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | MWRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.56% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.79% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 11.18% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 15.25% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 15.25% | +4.43% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и MWRE.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWRE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и MWRE.DE
Ни LYMS.DE, ни MWRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYMS.DE and MWRE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWRE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWRE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWRE.DE is Global Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while MWRE.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.12% for MWRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и MWRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор