Сравнение LYMS.DE с LYPG.DE
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 21.41%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и LYPG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции LYMS.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 21.41% против 23.74% соответственно.
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
LYPG.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и LYPG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 25.00% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and LYPG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between LYMS.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
LYPG.DE
Сравнение LYMS.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMS.DE | LYPG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.09 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 8.18 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMS.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и LYPG.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и LYPG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -31.83% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -15.58% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -29.64% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -29.64% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.12% | -31.83% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.70% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -5.69% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.91% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и LYPG.DE
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.17% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 15.06% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 20.52% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 22.56% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.45% | -1.77% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и LYPG.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и LYPG.DE
Ни LYMS.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LYMS.DE and LYPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.
LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while LYPG.DE is Technology Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.30% for LYPG.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и LYPG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор