Сравнение LYMH.DE с WTED.DE
LYMH.DE (Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist)) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LYMH.DE tracks the MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMH.DE returned 16.69%/yr vs 7.89%/yr for WTED.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LYMH.DE charges 0.45%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMH.DE и WTED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMH.DE показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у WTED.DE с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции LYMH.DE превзошли акции WTED.DE по среднегодовой доходности: 16.69% против 7.89% соответственно.
LYMH.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 26.10%
- 10 лет*
- 16.69%
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам LYMH.DE и WTED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMH.DE Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist) | 18.78% | 54.23% | 17.75% | 39.74% | 2.60% | 14.80% | -16.11% | 50.03% | -25.49% | 23.38% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 15.71% | -5.53% | 21.92% | -3.85% | 20.15% | -11.97% | 18.97% |
Correlation
The correlation between LYMH.DE and WTED.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMH.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск
LYMH.DE
WTED.DE
Сравнение LYMH.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist) (LYMH.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYMH.DE | WTED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.88 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.56 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYMH.DE и WTED.DE
Максимальная просадка LYMH.DE за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMH.DE и WTED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMH.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -36.92% | -59.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -7.10% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -19.61% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -19.61% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -36.92% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.39% | -5.14% | -69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.11% | -8.36% | -76.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.40% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMH.DE и WTED.DE
Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist) (LYMH.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMH.DE | WTED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 11.16% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 13.73% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 13.39% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 22.26% | +2.02% |
Сравнение комиссий LYMH.DE и WTED.DE
LYMH.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMH.DE и WTED.DE
Дивидендная доходность LYMH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности WTED.DE в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMH.DE Amundi MSCI Greece UCITS ETF (Dist) | 2.57% | 3.06% | 3.92% | 2.22% | 2.02% | 2.03% | 1.14% | 1.89% | 2.77% | 2.02% | 1.22% | 1.17% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
LYMH.DE and WTED.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMH.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMH.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
LYMH.DE tracks MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index, while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for LYMH.DE and 0.54% for WTED.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMH.DE и WTED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор