PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYM9.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYM9.DE returned 8.72%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XDG7.DE с доходностью 34.27%.

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-25.44%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between LYM9.DE and XDG7.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between LYM9.DE and XDG7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

LYM9.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.40

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.25

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

4.19

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.90

10.86

+21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа XDG7.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.40

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.06

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYM9.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-48.68%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.21%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.61%

-43.66%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.95%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-26.59%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

6.64%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и XDG7.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) имеют волатильность 7.97% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYM9.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.88%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

13.49%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

30.00%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

24.08%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

24.08%

-2.26%

Сравнение комиссий LYM9.DE и XDG7.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и XDG7.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как XDG7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYM9.DE and XDG7.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор