PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFIX с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с JAGLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and JAGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 6.33%/yr vs 8.38%/yr for JAGLX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 0.92%/yr for JAGLX.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью 2.40%.

LYFIX

1 день
3.21%
1 месяц
6.36%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.56%
1 год
46.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

JAGLX

1 день
1.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.92%
1 год
33.20%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.38%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и JAGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		9.31%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		2.40%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%3.97%

Correlation

The correlation between LYFIX and JAGLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between LYFIX and JAGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с AHSAXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX
Часто сравнивают с JAGLX:
JAGLX с VHTJAGLX с JNGLXJAGLX с IHEJAGLX с JFNAXJAGLX с IHFJAGLX с BBHJAGLX с FSGGX

Доходность на риск

LYFIX vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYFIXJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.21

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

3.47

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

11.03

+9.28

LYFIX vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGLX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и JAGLX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и JAGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-58.96%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.71%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-17.41%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-22.25%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-17.40%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.05%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и JAGLX

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.62%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.38%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

15.25%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.00%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.43%

+6.01%

Сравнение комиссий LYFIX и JAGLX

LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JAGLX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и JAGLX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JAGLX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T		4.42%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.63%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and JAGLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (7.42%) compared to JAGLX (5.62%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs JAGLX's -58.96%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор