PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LWCR.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LWCR.DE (Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LWCR.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Broad CTB Select, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LWCR.DE returned 22.75% vs 25.63% for AUM5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LWCR.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.

LWCR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.78%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		10.62%6.71%25.11%2.33%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%2.42%

Correlation

The correlation between LWCR.DE and AUM5.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between LWCR.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с GLD
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LWCR.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.20

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.01

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.57

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.74

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.96

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWCR.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-33.66%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.15%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.46%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.00%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеют волатильность 2.63% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWCR.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.61%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.64%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.19%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.07%

-2.17%

Сравнение комиссий LWCR.DE и AUM5.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и AUM5.DE

Ни LWCR.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LWCR.DE and AUM5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LWCR.DE.

LWCR.DE is categorized as Global Equities, while AUM5.DE is S&P 500. LWCR.DE tracks MSCI World ESG Broad CTB Select, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for LWCR.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWCR.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор