Сравнение LWCR.DE с 10AJ.DE
LWCR.DE (Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - LWCR.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Broad CTB Select, while 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past year, LWCR.DE returned 22.75% vs 9.54% for 10AJ.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LWCR.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности LWCR.DE и 10AJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWCR.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.
LWCR.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
10AJ.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWCR.DE и 10AJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 10.62% | 6.71% | 25.11% | 2.33% |
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 7.96% | -1.85% | 5.52% | 6.87% |
Correlation
The correlation between LWCR.DE and 10AJ.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between LWCR.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWCR.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск
LWCR.DE
10AJ.DE
Сравнение LWCR.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWCR.DE | 10AJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.20 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 3.94 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWCR.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.85 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.22 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок LWCR.DE и 10AJ.DE
Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и 10AJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWCR.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -42.62% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -7.89% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -6.63% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -12.13% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.41% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWCR.DE и 10AJ.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) имеют волатильность 2.63% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWCR.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.70% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.38% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.14% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.60% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.10% | -3.20% |
Сравнение комиссий LWCR.DE и 10AJ.DE
LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWCR.DE и 10AJ.DE
LWCR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.77% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LWCR.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for LWCR.DE.
LWCR.DE is categorized as Global Equities, while 10AJ.DE is REIT. LWCR.DE tracks MSCI World ESG Broad CTB Select, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.25% for LWCR.DE and 0.24% for 10AJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для LWCR.DE и 10AJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор