Сравнение LVLN с LONZ
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both Bank Loan funds. LVLN is passively managed, while LONZ is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и LONZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у LONZ с доходностью 1.44%.
LVLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLN и LONZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 0.80% | 1.20% |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.44% | 0.64% |
Correlation
The correlation between LVLN and LONZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. LONZ — Ранг доходности на риск
LVLN
LONZ
Сравнение LVLN c LONZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.31 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок LVLN и LONZ
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и LONZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -4.19% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.39% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.47% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и LONZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | LONZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 2.27% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.21% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.21% | -0.43% |
Сравнение комиссий LVLN и LONZ
LVLN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и LONZ
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LONZ в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.16% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 3.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and LONZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.
LONZ has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 3.72% for LVLN.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.62% for LONZ.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и LONZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор