Сравнение LVLC.DE с VGWD.DE
LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVLC.DE returned 12.70%/yr vs 15.87%/yr for VGWD.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVLC.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности LVLC.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLC.DE показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
LVLC.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVLC.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 4.86% | 5.91% | 23.88% | 9.90% | -3.61% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.81% |
Correlation
The correlation between LVLC.DE and VGWD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between LVLC.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLC.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
LVLC.DE
VGWD.DE
Сравнение LVLC.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVLC.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.28 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 16.37 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVLC.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.70 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LVLC.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLC.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -34.57% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.82% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -16.86% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.32% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.05% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLC.DE и VGWD.DE
Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLC.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.33% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.95% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 9.21% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 11.52% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 14.23% | -3.66% |
Сравнение комиссий LVLC.DE и VGWD.DE
LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLC.DE и VGWD.DE
LVLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LVLC.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVLC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVLC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LVLC.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор