PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVLC.DE с IMID.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVLC.DE и IMID.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности LVLC.DE и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.61%
5.86%
LVLC.DE
IMID.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVLC.DE:

2.36

IMID.L:

1.41

Коэф-т Сортино

LVLC.DE:

3.36

IMID.L:

1.96

Коэф-т Омега

LVLC.DE:

1.47

IMID.L:

1.26

Коэф-т Кальмара

LVLC.DE:

3.78

IMID.L:

2.15

Коэф-т Мартина

LVLC.DE:

15.17

IMID.L:

8.12

Индекс Язвы

LVLC.DE:

1.42%

IMID.L:

2.03%

Дневная вол-ть

LVLC.DE:

9.12%

IMID.L:

11.76%

Макс. просадка

LVLC.DE:

-9.23%

IMID.L:

-39.56%

Текущая просадка

LVLC.DE:

-0.72%

IMID.L:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVLC.DE показывает доходность 4.25%, а IMID.L немного ниже – 4.17%.


LVLC.DE

С начала года

4.25%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

11.92%

1 год

20.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMID.L

С начала года

4.17%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

5.85%

1 год

16.96%

5 лет

10.35%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVLC.DE и IMID.L

LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
График комиссии IMID.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии LVLC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVLC.DE и IMID.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVLC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LVLC.DE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVLC.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVLC.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVLC.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVLC.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVLC.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг риск-скорректированной доходности IMID.L, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVLC.DE c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVLC.DE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.44
Коэффициент Сортино LVLC.DE, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.402.01
Коэффициент Омега LVLC.DE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.26
Коэффициент Кальмара LVLC.DE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.532.21
Коэффициент Мартина LVLC.DE, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.608.33
LVLC.DE
IMID.L

Показатель коэффициента Шарпа LVLC.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVLC.DE и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.71
1.44
LVLC.DE
IMID.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVLC.DE и IMID.L

Ни LVLC.DE, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVLC.DE и IMID.L

Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.05%
-0.72%
LVLC.DE
IMID.L

Волатильность

Сравнение волатильности LVLC.DE и IMID.L

Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 1.63%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.63%
3.44%
LVLC.DE
IMID.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab