Сравнение LVDS с BENJ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.64%.
LVDS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 15.18% | 7.40% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.64% | 1.92% |
Correlation
The correlation between LVDS and BENJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. BENJ — Ранг доходности на риск
LVDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BENJ
Сравнение LVDS c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и BENJ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -0.39% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.02% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и BENJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 0.67% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 0.60% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 0.60% | +10.08% |
Сравнение комиссий LVDS и BENJ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и BENJ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.45% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and BENJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.
LVDS has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for BENJ.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Horizon. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.40% for BENJ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор