Сравнение LVAMX с FGKPX
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) are both mutual funds - LVAMX is a Low Volatility fund managed by BlackRock, while FGKPX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, LVAMX returned 7.93%/yr vs 7.34%/yr for FGKPX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LVAMX charges 0.94%/yr vs 0.23%/yr for FGKPX.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и FGKPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAMX показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 15.44%.
LVAMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 8.24%
FGKPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAMX и FGKPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.76% | 15.33% | 2.07% | 4.16% | -2.66% | 20.97% | -6.86% | 15.49% |
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 15.44% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
Correlation
The correlation between LVAMX and FGKPX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LVAMX and FGKPX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск
LVAMX
FGKPX
Сравнение LVAMX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | FGKPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.71 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 6.94 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и FGKPX
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и FGKPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -32.05% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -6.93% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -12.67% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -20.69% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.06% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.28% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.70% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и FGKPX
Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.49% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.92% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 11.86% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 10.63% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.67% | +3.47% |
Сравнение комиссий LVAMX и FGKPX
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и FGKPX
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности FGKPX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 6.71% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.96% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
LVAMX and FGKPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGKPX has higher volatility (4.49%) compared to LVAMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs FGKPX's -32.05%.
LVAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и FGKPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор