PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAFX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции SSGLX немного отстают с 8.79%.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с RTXAXLVAFX с ARTHXLVAFX с ASFYXLVAFX с BDJLVAFX с CAEIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий LVAFX и SSGLX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

LVAFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.35

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

9.17

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между LVAFX и SSGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и SSGLX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и SSGLX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-35.88%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.22%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-30.08%

+11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.88%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-9.15%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.32%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.87%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и SSGLX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.71%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

10.18%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

15.57%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

14.51%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

16.15%

-2.82%