PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVAFX с IGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAFX с IGMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and IGMIX (VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 7.86%/yr vs 11.93%/yr for IGMIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAFX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for IGMIX.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и IGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у IGMIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям IGMIX по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.93% соответственно.

LVAFX

1 день
0.08%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.87%
1 год
23.71%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.48%
10 лет*
7.86%

IGMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
3.49%
С начала года
6.18%
1 год
19.77%
3 года*
13.63%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAFX и IGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		12.87%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
IGMIX
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio		6.18%24.34%6.81%32.60%-31.74%15.39%27.76%31.41%-13.19%36.49%

Correlation

The correlation between LVAFX and IGMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.70

Over the past year, the correlation between LVAFX and IGMIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с SGMAXLVAFX с GLIFXLVAFX с ASFYXLVAFX с VGPMXLVAFX с FGIAXLVAFX с SGIIX
Часто сравнивают с IGMIX:
IGMIX с GCCHXIGMIX с IPHYXIGMIX с PGVFXIGMIX с VGPMXIGMIX с GQFPXIGMIX с GWOAXIGMIX с IIBAX

Доходность на риск

LVAFX vs. IGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGMIX
Ранг доходности на риск IGMIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGMIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGMIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGMIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c IGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAFXIGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.20

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.68

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

1.98

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

7.19

+7.38

LVAFX vs. IGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IGMIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и IGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и IGMIX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IGMIX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и IGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAFXIGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-54.68%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-11.33%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-26.93%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-41.51%

+23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-41.51%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.64%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-13.84%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.99%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и IGMIX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 2.59%, в то время как у VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAFXIGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.07%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

15.39%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

18.72%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

23.42%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

21.81%

-8.29%

Сравнение комиссий LVAFX и IGMIX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и IGMIX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности IGMIX в 24.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGMIX
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio		24.75%7.32%101.91%11.19%19.30%4.38%3.99%18.95%10.27%1.11%8.51%9.89%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.01%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%

Часто задаваемые вопросы

LVAFX and IGMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGMIX has higher volatility (6.07%) compared to LVAFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs IGMIX's -54.68%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAFX и IGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор