PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUXG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUXG.L (Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - LUXG.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. LUXG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, LUXG.L returned 10.54%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LUXG.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности LUXG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUXG.L показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LUXG.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 2.07% соответственно.

LUXG.L

1 день
0.22%
1 месяц
1.64%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.02%
1 год
6.84%
3 года*
-0.76%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.54%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXG.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUXG.L
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD		-7.30%6.94%-0.12%9.77%-14.46%23.84%31.63%24.83%-7.67%26.63%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between LUXG.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов LUXG.L и CSH2.L

Секторы
LUXG.L
CSH2.L

Технологии

55.0%
35.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
13.9%

Здравоохранение

6.2%
11.3%

Финансовые услуги

4.4%
10.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Энергетика

2.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.9%

Промышленность

1.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

LUXG.L
55.0%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

LUXG.L
13.4%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

LUXG.L
13.3%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

LUXG.L
6.2%
CSH2.L
11.3%

Финансовые услуги

LUXG.L
4.4%
CSH2.L
10.4%

Коммунальные услуги

LUXG.L
2.4%
CSH2.L
1.1%

Энергетика

LUXG.L
2.3%
CSH2.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

LUXG.L
1.9%
CSH2.L
4.9%

Промышленность

LUXG.L
1.0%
CSH2.L
6.3%

Сырьевые материалы

LUXG.L

-

CSH2.L
1.0%

Недвижимость

LUXG.L

-

CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с LUXG.L:
LUXG.L с SOXQLUXG.L с GLUX.DELUXG.L с HTGCLUXG.L с VOOLUXG.L с SPYLUXG.L с TRIP.LLUXG.L с CSPE.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

LUXG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXG.L
Ранг доходности на риск LUXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
8.05

-7.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
15.06

-14.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

4.37

-3.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

27.66

-27.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

159.04

-158.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXG.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

8.05

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

6.49

-6.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

4.68

-4.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.62

-4.12

Просадки

Сравнение просадок LUXG.L и CSH2.L

Максимальная просадка LUXG.L за все время составила -36.58%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.58%

-0.37%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-0.16%

-15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-0.29%

-25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-0.29%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-0.37%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

0.00%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-0.00%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

0.03%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXG.L и CSH2.L

Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD (LUXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LUXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

0.08%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

0.25%

+14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

0.54%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

0.56%

+20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

0.44%

+19.93%

Сравнение комиссий LUXG.L и CSH2.L

LUXG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXG.L и CSH2.L

Ни LUXG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUXG.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LUXG.L.

LUXG.L is categorized as Consumer Staples Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for LUXG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор