Сравнение LUK2.L с SMH.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUK2.L returned 17.31%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUK2.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | 5.32% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and SMH.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between LUK2.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
SMH.L
Сравнение LUK2.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 6.26 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 24.91 | -19.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и SMH.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -36.36% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -17.88% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -36.36% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -36.36% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -17.88% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.76% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.50% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и SMH.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 15.83% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 30.18% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 36.47% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 32.38% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 31.78% | -2.13% |
Сравнение комиссий LUK2.L и SMH.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и SMH.L
Ни LUK2.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and SMH.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while SMH.L is Semiconductors. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор