Сравнение LUK2.L с COMF.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs 7.94%/yr for COMF.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции LUK2.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.94% соответственно.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам LUK2.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and COMF.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between LUK2.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
COMF.L
Сравнение LUK2.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.28 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.03 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и COMF.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -50.51% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -10.49% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -13.06% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -23.88% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -23.97% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.65% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -23.27% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.40% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и COMF.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.55% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 12.15% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.54% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 15.17% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 14.16% | +15.49% |
Сравнение комиссий LUK2.L и COMF.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и COMF.L
Ни LUK2.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and COMF.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while COMF.L is Commodities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор