Сравнение LTSTX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.19% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и JRLVX
И LTSTX, и JRLVX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
LTSTX
JRLVX
Сравнение LTSTX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.72 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.20 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и JRLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и JRLVX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и JRLVX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -32.53% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.23% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.64% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -32.53% | +9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.13% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.61% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.36% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и JRLVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.56% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 8.84% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 15.49% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.74% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.96% | -6.14% |