Сравнение LTSTX с JRLLX
LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and JRLLX (John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTSTX returned 8.05%/yr vs 6.14%/yr for JRLLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.17%/yr for JRLLX.
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и JRLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTSTX показывает доходность 5.20%, а JRLLX немного выше – 5.44%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции JRLLX по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.14% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.05%
JRLLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам LTSTX и JRLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 5.20% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 5.44% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.77% |
Correlation
The correlation between LTSTX and JRLLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between LTSTX and JRLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTSTX vs. JRLLX — Ранг доходности на риск
LTSTX
JRLLX
Сравнение LTSTX c JRLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | JRLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.26 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 14.32 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и JRLLX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки JRLLX в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и JRLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTSTX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -21.29% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.21% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -6.75% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.52% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -21.29% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -2.93% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.96% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и JRLLX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTSTX | JRLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.71% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 4.22% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 5.18% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.86% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 8.62% | +1.21% |
Сравнение комиссий LTSTX и JRLLX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JRLLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и JRLLX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности JRLLX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.70% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.59% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LTSTX and JRLLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LTSTX has higher volatility (2.02%) compared to JRLLX (1.71%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs JRLLX's -21.29%.
JRLLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTSTX и JRLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор