Сравнение LTSTX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.33% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и JLKYX
И LTSTX, и JLKYX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
LTSTX
JLKYX
Сравнение LTSTX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.78 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.74 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.09 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и JLKYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и JLKYX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и JLKYX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -32.55% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.59% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.75% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -32.55% | +9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.63% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.71% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.49% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.95% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 9.49% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 16.39% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 15.16% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.16% | -6.34% |