Сравнение LTSTX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 7.85% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и FTLSX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
LTSTX
FTLSX
Сравнение LTSTX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.18 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.06 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 8.61 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и FTLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и FTLSX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и FTLSX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -15.74% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.65% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -15.74% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.46% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.86% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.87% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и FTLSX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.12% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 3.10% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 4.82% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 5.34% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 4.74% | +5.07% |