PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTSTX с FAELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTSTX с FAELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, LTSTX returned 12.86% vs 19.89% for FAELX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.

Доходность

Сравнение доходности LTSTX и FAELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTSTX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у FAELX с доходностью 8.52%.

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%

FAELX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTSTX и FAELX

2026 (YTD)2025
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%11.76%
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		8.52%17.33%

Correlation

The correlation between LTSTX and FAELX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between LTSTX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2025 Fund

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX
Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с FNILXFAELX с LTIUXFAELX с FBGRXFAELX с DRIJXFAELX с FFSZXFAELX с SSBRX

Доходность на риск

LTSTX vs. FAELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTSTX c FAELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTSTXFAELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.46

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.62

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.18

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.83

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTSTX vs. FAELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTSTX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAELX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTSTX и FAELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTSTXFAELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.67

-1.19

Просадки

Сравнение просадок LTSTX и FAELX

Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FAELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTSTXFAELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-11.54%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-7.76%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.47%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-1.45%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.70%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LTSTX и FAELX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.09%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTSTXFAELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.35%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

8.40%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

10.03%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

12.99%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

12.99%

-3.17%

Сравнение комиссий LTSTX и FAELX

LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTSTX и FAELX

Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

LTSTX and FAELX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAELX has higher volatility (3.35%) compared to LTSTX (2.09%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs FAELX's -11.54%.

FAELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTSTX и FAELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор