Сравнение LTMKX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 21.21% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 10.30% против 4.00% соответственно.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и FRIMX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
LTMKX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
LTMKX
FRIMX
Сравнение LTMKX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.38 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.18 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и FRIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и FRIMX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и FRIMX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -33.73% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -3.44% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.12% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -16.12% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.46% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.74% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.86% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и FRIMX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.13% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 2.95% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 4.64% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.23% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 4.48% | +10.23% |