PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с FIRQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTMKX с FIRQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LTMKX (MFS Lifetime 2045 Fund) and FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTMKX returned 11.27%/yr vs 5.03%/yr for FIRQX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LTMKX charges 0.00%/yr vs 0.46%/yr for FIRQX.

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и FIRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FIRQX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции FIRQX по среднегодовой доходности: 11.27% против 5.03% соответственно.

LTMKX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.53%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.27%

FIRQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.59%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTMKX и FIRQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		8.63%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%

Correlation

The correlation between LTMKX and FIRQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.85

The correlation between LTMKX and FIRQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с MEIIXLTMKX с PDDDXLTMKX с FIRMXLTMKX с FYTKXLTMKX с FRHMXLTMKX с FTLSX
Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с FHKEXFIRQX с ISWIXFIRQX с PLWIXFIRQX с TVIIXFIRQX с FRQHX

Доходность на риск

LTMKX vs. FIRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c FIRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTMKXFIRQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.19

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.77

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.64

-2.34

LTMKX vs. FIRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRQX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и FIRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и FIRQX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки FIRQX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и FIRQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTMKXFIRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-38.01%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.45%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-5.19%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.04%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-17.04%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.44%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.43%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.82%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и FIRQX

MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTMKXFIRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.05%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

3.72%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

4.38%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

5.60%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

5.35%

+9.33%

Сравнение комиссий LTMKX и FIRQX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRQX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и FIRQX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FIRQX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.30%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.14%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%

Часто задаваемые вопросы

LTMKX and FIRQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTMKX has higher volatility (3.91%) compared to FIRQX (2.05%). In terms of maximum drawdown, LTMKX dropped -32.78% vs FIRQX's -38.01%.

FIRQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTMKX и FIRQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор