Сравнение LTCN с CBOO
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. LTCN is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -38.42% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between LTCN and CBOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. CBOO — Ранг доходности на риск
LTCN
CBOO
Сравнение LTCN c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -1.19 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и CBOO
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -2.34% | -97.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -1.72% | -97.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -1.61% | -88.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 2.14% | +67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 2.14% | +104.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 2.14% | +139.28% |
Сравнение комиссий LTCN и CBOO
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и CBOO
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and CBOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор