Сравнение LTCC с HBR
LTCC (Canary Litecoin ETF) and HBR (Canary HBAR ETF) are both Cryptocurrency funds from Canary Capital. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for HBR.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и HBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у HBR с доходностью -21.13%.
LTCC
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -45.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и HBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -39.99% | -22.20% |
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
Correlation
The correlation between LTCC and HBR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LTCC c HBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Canary HBAR ETF (HBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | -1.03 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LTCC и HBR
Максимальная просадка LTCC за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки HBR в -61.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и HBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -61.62% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.18% | -57.93% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -45.15% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и HBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | HBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.33% | 73.88% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 73.88% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 73.88% | -9.55% |
Сравнение комиссий LTCC и HBR
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HBR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и HBR
Ни LTCC, ни HBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCC and HBR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
LTCC and HBR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.50% for HBR.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и HBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор