Сравнение LTAX с OVM
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и OVM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 2.33% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 2.60% |
Correlation
The correlation between LTAX and OVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAX vs. OVM — Ранг доходности на риск
LTAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение LTAX c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTAX | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTAX и OVM
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -15.58% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.98% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.27% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.42% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.53% | -0.80% |
Сравнение комиссий LTAX и OVM
LTAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и OVM
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OVM в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.13% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and OVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAX is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 1.33% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор