Сравнение LTAX с MFLX
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for MFLX.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и MFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFLX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и MFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 2.33% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 3.68% |
Correlation
The correlation between LTAX and MFLX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAX vs. MFLX — Ранг доходности на риск
LTAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFLX
Сравнение LTAX c MFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTAX | MFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTAX и MFLX
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и MFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -26.76% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -8.14% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и MFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | MFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.07% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 10.35% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 11.26% | -5.53% |
Сравнение комиссий LTAX и MFLX
LTAX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и MFLX
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MFLX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.04% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and MFLX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAX is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.33% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.88% for MFLX.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и MFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор