Сравнение LTAX с CALI
LTAX (Nomura Tax-Free USA ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. LTAX is actively managed, while CALI is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTAX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности LTAX и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTAX и CALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.90% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between LTAX and CALI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAX vs. CALI — Ранг доходности на риск
LTAX
CALI
Сравнение LTAX c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.85 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок LTAX и CALI
Максимальная просадка LTAX за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAX и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -0.78% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.08% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAX и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 0.76% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.11% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.11% | +4.81% |
Сравнение комиссий LTAX и CALI
LTAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAX и CALI
Дивидендная доходность LTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTAX and CALI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for LTAX.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.34% for LTAX.
They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.39% for LTAX and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для LTAX и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор