Сравнение LTAM.L с IPRV.L
LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LTAM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTAM.L returned 8.30%/yr vs 12.65%/yr for IPRV.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LTAM.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.L и IPRV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции LTAM.L уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.65% соответственно.
LTAM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.30%
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам LTAM.L и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 10.51% | 43.14% | -25.65% | 26.15% | 20.89% | -8.55% | -14.15% | 9.44% | -0.18% | 11.17% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | -4.65% | 26.96% | 32.91% | -19.32% | 45.11% | 2.39% | 40.72% | -7.63% | 15.66% |
Correlation
The correlation between LTAM.L and IPRV.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between LTAM.L and IPRV.L shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LTAM.L и IPRV.L
Секторы
LTAM.L
IPRV.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
LTAM.L
IPRV.L
Сырьевые материалы
LTAM.L
IPRV.L
-
Промышленность
LTAM.L
IPRV.L
Энергетика
LTAM.L
IPRV.L
-
Потребительский защитный сектор
LTAM.L
IPRV.L
Коммунальные услуги
LTAM.L
IPRV.L
-
Коммуникационные услуги
LTAM.L
IPRV.L
-
Потребительский циклический сектор
LTAM.L
IPRV.L
Недвижимость
LTAM.L
IPRV.L
-
Здравоохранение
LTAM.L
IPRV.L
Технологии
LTAM.L
IPRV.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTAM.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
LTAM.L
IPRV.L
Сравнение LTAM.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.L | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.33 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -0.69 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.41 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.L и IPRV.L
Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и IPRV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTAM.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -74.08% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -23.47% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -27.90% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.90% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.10% | -44.53% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -22.45% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.19% | -11.64% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 11.08% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.L и IPRV.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) составляет 5.20%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTAM.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.75% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.11% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.90% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 19.52% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 20.36% | +4.54% |
Сравнение комиссий LTAM.L и IPRV.L
LTAM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.L и IPRV.L
Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IPRV.L в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | 3.61% | 5.69% | 4.33% | 6.86% | 3.17% | 1.82% | 2.38% | 2.11% | 1.52% | 1.32% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
LTAM.L and IPRV.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTAM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTAM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
LTAM.L is categorized as Latin America Equities, while IPRV.L is Financials Equities. LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.L and 0.75% for IPRV.L.
Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и IPRV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор