Сравнение LST с SMOX
LST (Leuthold Select Industries ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LST charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.
Доходность
Сравнение доходности LST и SMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LST показывает доходность 17.68%, а SMOX немного ниже – 17.59%.
LST
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMOX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и SMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 17.68% | 1.41% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 17.59% | 0.44% |
Correlation
The correlation between LST and SMOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. SMOX — Ранг доходности на риск
LST
SMOX
Сравнение LST c SMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LST | SMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LST | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.58 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок LST и SMOX
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и SMOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -7.76% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -1.47% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и SMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | SMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 15.49% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.49% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.49% | +2.43% |
Сравнение комиссий LST и SMOX
LST берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMOX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и SMOX
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SMOX в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.14% | 1.34% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
LST and SMOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.
LST has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.07% for SMOX.
They also come from different issuers: Leuthold Group and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.75% for SMOX.
Подберите оптимальное распределение для LST и SMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор