Сравнение LST с MMID
LST (Leuthold Select Industries ETF) and MMID (MFS Active Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MMID.
Доходность
Сравнение доходности LST и MMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LST показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у MMID с доходностью 6.73%.
LST
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMID
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LST и MMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 13.95% | 1.84% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 6.73% | 0.62% |
Correlation
The correlation between LST and MMID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LST vs. MMID — Ранг доходности на риск
LST
MMID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LST c MMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и MFS Active Mid Cap ETF (MMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LST | MMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LST и MMID
Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что больше максимальной просадки MMID в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и MMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LST | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.47% | -7.93% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.96% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LST и MMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LST | MMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 13.30% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.30% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.30% | +4.46% |
Сравнение комиссий LST и MMID
LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MMID в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LST и MMID
Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MMID в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.18% | 1.34% |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 0.69% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
LST and MMID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMID is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMID is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for MMID.
They also come from different issuers: Leuthold Group and MFS. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.59% for MMID.
Подберите оптимальное распределение для LST и MMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор