Сравнение LSST с FCSH
LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSST charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности LSST и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSST и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 5.52% | -3.37% | -0.06% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.67% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
Correlation
The correlation between LSST and FCSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between LSST and FCSH shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSST vs. FCSH — Ранг доходности на риск
LSST
FCSH
Сравнение LSST c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSST | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.86 | — |
Просадки
Сравнение просадок LSST и FCSH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSST | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSST и FCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSST | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.89% | — |
Сравнение комиссий LSST и FCSH
LSST берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSST и FCSH
LSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
LSST and FCSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for LSST.
FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for LSST.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and Federated. Their fees differ too: 0.38% for LSST and 0.30% for FCSH.
Подберите оптимальное распределение для LSST и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор