Сравнение LSPU.L с SPMV.L
LSPU.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - LSPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSPU.L returned 14.99%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LSPU.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности LSPU.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSPU.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции LSPU.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 14.99% против 9.98% соответственно.
LSPU.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 14.99%
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам LSPU.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 9.17% | 17.50% | 25.55% | 26.93% | -18.54% | 29.54% | 17.98% | 30.74% | -5.27% | 21.92% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -5.35% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LSPU.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between LSPU.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPU.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
LSPU.L
SPMV.L
Сравнение LSPU.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPU.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.68 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 6.62 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPU.L и SPMV.L
Максимальная просадка LSPU.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPU.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPU.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -33.34% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -6.23% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -12.31% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -18.58% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -33.34% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.75% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.13% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.59% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPU.L и SPMV.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPU.L) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что LSPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPU.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.82% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 6.37% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.50% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 12.67% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.77% | +2.48% |
Сравнение комиссий LSPU.L и SPMV.L
LSPU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPU.L и SPMV.L
Дивидендная доходность LSPU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPU.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD | 0.91% | 0.99% | 1.29% | 1.00% | 2.05% | 1.11% | 1.47% | 1.64% | 1.96% | 1.68% | 1.96% | 2.01% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSPU.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSPU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSPU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
LSPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LSPU.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для LSPU.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор