Сравнение LSMSX с MAPYX
LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) and MAPYX (BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, LSMSX returned 1.20%/yr vs 0.78%/yr for MAPYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMSX charges 0.01%/yr vs 0.54%/yr for MAPYX.
Доходность
Сравнение доходности LSMSX и MAPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у MAPYX с доходностью 1.86%.
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
MAPYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам LSMSX и MAPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 2.18% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
MAPYX BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund | 1.86% | 5.20% | 3.57% | 5.80% | -12.40% | 3.18% | 4.29% | 6.67% | 0.73% | 5.22% |
Correlation
The correlation between LSMSX and MAPYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between LSMSX and MAPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMSX vs. MAPYX — Ранг доходности на риск
LSMSX
MAPYX
Сравнение LSMSX c MAPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMSX | MAPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.43 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 8.37 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMSX | MAPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LSMSX и MAPYX
Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки MAPYX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и MAPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMSX | MAPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -17.13% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.30% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.49% | -7.06% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -17.13% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.22% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.28% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMSX и MAPYX
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) составляет 1.22%, в то время как у BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMSX | MAPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.29% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.48% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 3.36% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.29% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.86% | -0.35% |
Сравнение комиссий LSMSX и MAPYX
LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MAPYX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMSX и MAPYX
Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MAPYX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.86% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
MAPYX BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund | 3.82% | 4.98% | 4.11% | 3.00% | 2.17% | 2.59% | 3.14% | 3.79% | 4.03% | 4.16% | 4.12% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSMSX and MAPYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPYX has higher volatility (1.29%) compared to LSMSX (1.22%). In terms of maximum drawdown, LSMSX dropped -15.00% vs MAPYX's -17.13%.
LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSMSX и MAPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор