PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMC.DE с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMC.DE с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LSMC.DE returned 62.06%/yr vs 24.70%/yr for XNAS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 21.03%.

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
16.45%
С начала года
63.83%
6 месяцев
64.57%
1 год
130.64%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%

XNAS.L

1 день
-0.81%
1 месяц
9.26%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.48%
1 год
38.05%
3 года*
24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMC.DE и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%3.53%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		21.03%5.61%34.96%51.72%-9.55%

Correlation

The correlation between LSMC.DE and XNAS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between LSMC.DE and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

LSMC.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMC.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMC.DEXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.31

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.12

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.37

3.72

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.83

11.08

+21.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMC.DE vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMC.DEXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.31

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.37

-0.55

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и XNAS.L

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMC.DEXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-26.34%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.13%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.22%

-26.34%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.81%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.04%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.42%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и XNAS.L

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMC.DEXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

4.67%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

11.67%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

16.32%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

19.59%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

19.59%

+6.47%

Сравнение комиссий LSMC.DE и XNAS.L

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и XNAS.L

Ни LSMC.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSMC.DE and XNAS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while XNAS.L is Nasdaq-100. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор