Сравнение LSMC.DE с PR1E.DE
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while PR1E.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSMC.DE returned 36.20%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 130.64%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 30.92% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and PR1E.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between LSMC.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
PR1E.DE
Сравнение LSMC.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMC.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 1.81 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.83 | 6.80 | +26.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMC.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 1.32 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.68 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.62 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -35.98% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.39% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -16.84% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -19.66% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.61% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -4.90% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.51% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и PR1E.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 4.33% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 10.60% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 12.88% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 14.48% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 16.68% | +9.38% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и PR1E.DE
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и PR1E.DE
LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while PR1E.DE is Europe Equities. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор