Сравнение LSMC.DE с LYMS.DE
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSMC.DE returned 28.49%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции LSMC.DE превзошли акции LYMS.DE по среднегодовой доходности: 28.49% против 21.41% соответственно.
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 130.64%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and LYMS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2008 г. | 0.64 |
Over the past year, LSMC.DE and LYMS.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
LYMS.DE
Сравнение LSMC.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMC.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 3.77 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.83 | 11.23 | +21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.40 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 1.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -50.00% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.02% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -26.74% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -31.12% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | -31.12% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.86% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.78% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и LYMS.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 4.37% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 10.99% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 15.73% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 19.91% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 19.68% | +6.38% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и LYMS.DE
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и LYMS.DE
Ни LSMC.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор