Сравнение LSGGX с PGTIX
LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, LSGGX returned 5.89%/yr vs 8.81%/yr for PGTIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGGX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности LSGGX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 32.57%.
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
PGTIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 28.68%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSGGX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.57% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between LSGGX and PGTIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between LSGGX and PGTIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGGX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
LSGGX
PGTIX
Сравнение LSGGX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGGX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.85 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.59 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGGX и PGTIX
Максимальная просадка LSGGX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGGX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGGX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -65.26% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.08% | -12.99% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -26.71% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -65.26% | +27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -8.08% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -18.84% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.72% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGGX и PGTIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) составляет 6.07%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что LSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGGX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 12.44% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 24.15% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.69% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 32.47% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 29.24% | -8.70% |
Сравнение комиссий LSGGX и PGTIX
LSGGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGGX и PGTIX
Дивидендная доходность LSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
LSGGX and PGTIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (12.44%) compared to LSGGX (6.07%). In terms of maximum drawdown, LSGGX dropped -37.72% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGGX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор