Сравнение LQQ3.L с CNX1.L
LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds - LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index while CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQQ3.L returned 28.14%/yr vs 18.83%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности LQQ3.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQQ3.L показывает доходность 56.49%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%.
LQQ3.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 21.56%
- С начала года
- 56.49%
- 6 месяцев
- 48.77%
- 1 год
- 122.25%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- —
CNX1.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам LQQ3.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.49% | 18.96% | 62.50% | 192.06% | -77.11% | 89.86% | 102.98% | 121.83% | -16.83% | 48.85% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 8.82% |
Correlation
The correlation between LQQ3.L and CNX1.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between LQQ3.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQQ3.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
LQQ3.L
CNX1.L
Сравнение LQQ3.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQQ3.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.76 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 11.10 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQQ3.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.14 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LQQ3.L и CNX1.L
Максимальная просадка LQQ3.L за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQQ3.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQQ3.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.16% | -27.56% | -51.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -11.03% | -24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.39% | -24.56% | -33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -27.56% | -51.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.63% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -4.57% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 3.75% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQQ3.L и CNX1.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что LQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQQ3.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 4.13% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 10.38% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 14.70% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.25% | 19.16% | +40.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 19.44% | +40.01% |
Сравнение комиссий LQQ3.L и CNX1.L
LQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQQ3.L и CNX1.L
Ни LQQ3.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LQQ3.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.
LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LQQ3.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для LQQ3.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор