Сравнение LQID с TBLL
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. LQID is actively managed, while TBLL is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности LQID и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.92M | $20.09M | $29.74M |
Сравнение доходности по годам LQID и TBLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.65% |
Correlation
The correlation between LQID and TBLL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. TBLL — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLL
Сравнение LQID c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 50.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 202.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,087.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и TBLL
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.63% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.14% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.20% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.56% | +0.15% |
Сравнение комиссий LQID и TBLL
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и TBLL
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TBLL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.70% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and TBLL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
TBLL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для LQID и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор