Сравнение LQEE.L с JMBA.L
LQEE.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LQEE.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQEE.L returned -2.83%/yr vs 1.96%/yr for JMBA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LQEE.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JMBA.L.
Доходность
Сравнение доходности LQEE.L и JMBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQEE.L торгуется в EUR, в то время как JMBA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQEE.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у JMBA.L с доходностью 4.36%.
LQEE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.34%
- С начала года
- -1.61%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
JMBA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQEE.L и JMBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.61% | 5.71% | -0.68% | 6.15% | -20.01% | -2.75% | 8.79% | 0.82% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.36% | -0.18% | 8.75% | 6.23% | -10.93% | 4.85% | -3.32% | 2.10% |
Correlation
The correlation between LQEE.L and JMBA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between LQEE.L and JMBA.L shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQEE.L vs. JMBA.L — Ранг доходности на риск
LQEE.L
JMBA.L
Сравнение LQEE.L c JMBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQEE.L | JMBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.15 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 10.61 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQEE.L и JMBA.L
Максимальная просадка LQEE.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки JMBA.L в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQEE.L и JMBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQEE.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -25.70% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.41% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -12.96% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -14.22% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -1.21% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -8.94% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.01% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQEE.L и JMBA.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LQEE.L) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LQEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQEE.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.33% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.86% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.11% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 11.02% | -2.13% |
Сравнение комиссий LQEE.L и JMBA.L
LQEE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMBA.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQEE.L и JMBA.L
Дивидендная доходность LQEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQEE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5.02% | 4.75% | 5.02% | 4.58% | 3.79% | 2.69% | 2.69% | 3.45% | 3.76% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
LQEE.L and JMBA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQEE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQEE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
LQEE.L is categorized as Global Corporate Bonds, while JMBA.L is Emerging Markets Bonds. LQEE.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade Index (USD), while JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for LQEE.L and 0.39% for JMBA.L.
Подберите оптимальное распределение для LQEE.L и JMBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор