Сравнение LQDS.L с IUIT.L
LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LQDS.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDS.L returned 1.06%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LQDS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDS.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDS.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
LQDS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам LQDS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.31% | 0.56% | 2.80% | 3.05% | -7.97% | -0.39% | 6.90% | 14.25% | 1.50% | -2.69% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 25.62% |
Correlation
The correlation between LQDS.L and IUIT.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
LQDS.L
IUIT.L
Сравнение LQDS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.13 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.94 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.61 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.12 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.23 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок LQDS.L и IUIT.L
Максимальная просадка LQDS.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -28.01% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -16.96% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -28.01% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -28.01% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -2.79% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.29% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.70% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что LQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 7.58% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 15.33% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 20.32% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 22.83% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 22.51% | -12.41% |
Сравнение комиссий LQDS.L и IUIT.L
LQDS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность LQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LQDS.L and IUIT.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
LQDS.L is categorized as Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for LQDS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор