Сравнение LQDH.L с IE15.L
LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, LQDH.L returned 4.41%/yr vs 1.14%/yr for IE15.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LQDH.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDH.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH.L торгуется в USD, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции LQDH.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.14% соответственно.
LQDH.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 4.41%
IE15.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам LQDH.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.46% | 4.93% | 8.27% | 11.54% | 0.28% | 0.92% | 0.77% | 10.76% | -2.64% | 4.56% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.74% | 17.31% | -2.11% | 9.11% | -13.33% | -7.12% | 10.01% | 0.63% | -5.28% | 15.13% |
Correlation
The correlation between LQDH.L and IE15.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2013 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
LQDH.L
IE15.L
Сравнение LQDH.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.27 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.59 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH.L и IE15.L
Максимальная просадка LQDH.L за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -31.96% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -6.14% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -8.00% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -27.14% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -29.41% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -7.21% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -12.28% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.82% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH.L и IE15.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LQDH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.38% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 5.35% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 7.23% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 8.45% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.04% | -1.63% |
Сравнение комиссий LQDH.L и IE15.L
LQDH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH.L и IE15.L
Дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH.L and IE15.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
LQDH.L is categorized as Global Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Their fees differ too: 0.25% for LQDH.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDH.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор