Сравнение LQDH.L с SGSU.L
LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDH.L returned 5.37%/yr vs 2.06%/yr for SGSU.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LQDH.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности LQDH.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.
LQDH.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 4.41%
SGSU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.46% | 4.93% | 8.27% | 11.54% | 0.28% | 0.92% | 0.77% | 4.63% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.41% | 13.06% | 3.41% | 9.80% | -13.07% | -1.33% | 5.58% | 5.29% |
Correlation
The correlation between LQDH.L and SGSU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
LQDH.L
SGSU.L
Сравнение LQDH.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.87 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 1.86 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH.L и SGSU.L
Максимальная просадка LQDH.L за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -28.07% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -4.74% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -8.87% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -26.65% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.84% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -6.68% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.22% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH.L и SGSU.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) составляет 0.84%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LQDH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.76% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 5.49% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 7.27% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 9.23% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.90% | -3.49% |
Сравнение комиссий LQDH.L и SGSU.L
LQDH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH.L и SGSU.L
Дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH.L and SGSU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGSU.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGSU.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
LQDH.L is categorized as Global Corporate Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Their fees differ too: 0.25% for LQDH.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для LQDH.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор