Сравнение LQDE.L с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

LQDE.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и SGLN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	-0.93%	8.09%	1.06%	9.14%	-17.80%	-2.04%	10.98%	17.87%	-3.94%	6.81%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	10.79%	65.25%	26.06%	12.89%	-0.12%	-3.46%	23.28%	19.23%	-1.55%	11.36%

Разные валюты инструментов

LQDE.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.60% против 14.46% соответственно.

LQDE.L

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.27%

С начала года: -0.93%

6 месяцев: -0.15%

1 год: 4.47%

3 года*: 4.38%

5 лет*: 0.09%

10 лет*: 2.60%

SGLN.L

1 день: 3.33%

1 месяц: -10.09%

С начала года: 10.79%

6 месяцев: 23.54%

1 год: 52.50%

3 года*: 34.15%

5 лет*: 22.52%

10 лет*: 14.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Название символа

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с LQDE.L:

LQDE.L с IUCB.L LQDE.L с VCPA.L LQDE.L с HYGH LQDE.L с VAGU.L LQDE.L с SUSD.L LQDE.L с PRIP.L LQDE.L с USDG.L

Часто сравнивают с SGLN.L:

SGLN.L с IGLN.L SGLN.L с GLD SGLN.L с IAU SGLN.L с SGLS.L SGLN.L с GLDW.L SGLN.L с SGLD.TO SGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий LQDE.L и SGLN.L

LQDE.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

LQDE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LQDE.L	SGLN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.98	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	2.47	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.35	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	2.98	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.65	11.41	-7.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LQDE.L	SGLN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.98	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	1.30	-1.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	0.91	-0.61
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.49	-0.09

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и SGLN.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и SGLN.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing	5.00%	4.89%	5.02%	4.58%	3.74%	2.68%	2.77%	3.42%	3.69%	3.25%	3.40%	3.36%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и SGLN.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LQDE.L	SGLN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.12%	-41.71%	+9.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.72%	-17.57%	+12.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.11%	-17.57%	-7.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.38%	-21.91%	-3.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.89%	-9.41%	+4.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.70%	-14.78%	+10.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	4.27%	-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LQDE.L	SGLN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.31%	10.91%	-8.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.80%	21.84%	-18.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.98%	26.33%	-19.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.40%	17.32%	-8.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.64%	15.77%	-7.13%

Сравнение LQDE.L с SGLN.L

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и SGLN.L

Сравнение доходности по годам LQDE.L и SGLN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

LQDE.L

SGLN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LQDE.L и SGLN.L

Доходность на риск

LQDE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

LQDE.L

SGLN.L

Сравнение LQDE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LQDE.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и SGLN.L

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и SGLN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и SGLN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)