PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с IITU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

LQDE.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.31%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-3.94%6.81%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.75%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%
Разные валюты инструментов

LQDE.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 2.63% против 22.51% соответственно.

LQDE.L

1 день
0.62%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.23%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.63%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.66%
1 год
28.20%
3 года*
26.71%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с USDG.LLQDE.L с PRIP.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий LQDE.L и IITU.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

LQDE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.72

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.20

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

6.82

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.03

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и IITU.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и IITU.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		4.97%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и IITU.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-28.03%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-16.76%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-28.03%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

-28.03%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-13.39%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.17%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

6.30%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.40%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.13%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

15.29%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

24.08%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

23.07%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

21.73%

-13.09%