PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDE.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDE.L с IGLN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

LQDE.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDE.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDE.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		-0.31%8.09%1.06%9.14%-17.80%-2.04%10.98%17.87%-3.94%6.81%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции LQDE.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.63% против 14.18% соответственно.

LQDE.L

1 день
0.62%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.23%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.63%

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с LQDE.L:
LQDE.L с IUCB.LLQDE.L с VCPA.LLQDE.L с HYGHLQDE.L с VAGU.LLQDE.L с SUSD.LLQDE.L с USDG.LLQDE.L с PRIP.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий LQDE.L и IGLN.L

LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

LQDE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDE.L
Ранг доходности на риск LQDE.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDE.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDE.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDE.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.86

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.33

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.88

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

10.83

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDE.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDE.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDE.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDE.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.86

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.28

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между LQDE.L и IGLN.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDE.L и IGLN.L

Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDE.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing		4.97%4.89%5.02%4.58%3.74%2.68%2.77%3.42%3.69%3.25%3.40%3.36%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDE.L и IGLN.L

Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDE.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-45.24%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-17.36%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-21.15%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.38%

-21.15%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-11.87%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-19.88%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.62%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDE.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) составляет 2.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDE.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

11.74%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

22.31%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

26.37%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

17.08%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

15.43%

-6.79%