Сравнение LQDA.L с IGSD.L
LQDA.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LQDA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LQDA.L returned -0.01%/yr vs 2.91%/yr for IGSD.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQDA.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDA.L торгуется в USD, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDA.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 0.72%.
LQDA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам LQDA.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.02% | 8.01% | 1.25% | 8.99% | -17.75% | -1.66% | 10.56% | 18.22% | -4.30% | 4.45% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.72% | 7.07% | 5.72% | 5.70% | -4.20% | -0.11% | 4.32% | 7.67% | 1.35% | 1.47% |
Correlation
The correlation between LQDA.L and IGSD.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDA.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
LQDA.L
IGSD.L
Сравнение LQDA.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDA.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.67 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 13.43 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LQDA.L и IGSD.L
Максимальная просадка LQDA.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -11.83% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -1.32% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -1.32% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -8.23% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.31% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -1.13% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.36% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA.L и IGSD.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что LQDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDA.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.33% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 3.28% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 4.11% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.09% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 5.59% | +3.52% |
Сравнение комиссий LQDA.L и IGSD.L
И LQDA.L, и IGSD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA.L и IGSD.L
LQDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
LQDA.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDA.L and IGSD.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDA.L and IGSD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
LQDA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для LQDA.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор