PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPJIX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPJIX с FDEEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPJIX (BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LPJIX returned 8.90%/yr vs 12.25%/yr for FDEEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LPJIX charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.

Доходность

Сравнение доходности LPJIX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPJIX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции LPJIX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.25% соответственно.

LPJIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.85%
1 год
18.80%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.90%

FDEEX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.08%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPJIX и FDEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		8.29%15.27%4.57%17.50%-16.57%12.73%13.52%23.67%-6.36%18.98%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		13.27%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-8.92%22.32%

Correlation

The correlation between LPJIX and FDEEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.95

The correlation between LPJIX and FDEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с LPJIX:
LPJIX с AOALPJIX с VDADXLPJIX с ^GSPCLPJIX с PDDDXLPJIX с BDJLPJIX с FFGZXLPJIX с JLKYX
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Доходность на риск

LPJIX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPJIX
Ранг доходности на риск LPJIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPJIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPJIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPJIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPJIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPJIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPJIX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPJIXFDEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.41

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.33

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.14

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

14.03

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPJIX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPJIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPJIX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPJIXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LPJIX и FDEEX

Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и FDEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPJIXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-31.00%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.79%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-15.39%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-27.34%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.86%

-31.00%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.48%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.84%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.19%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LPJIX и FDEEX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) составляет 2.84%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPJIXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.26%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.54%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

12.77%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

15.01%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

15.38%

-2.45%

Сравнение комиссий LPJIX и FDEEX

LPJIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPJIX и FDEEX

Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FDEEX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		4.99%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		3.67%3.98%0.77%3.17%2.12%11.29%1.89%5.20%11.21%8.99%1.89%4.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LPJIX and FDEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to LPJIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, LPJIX dropped -29.86% vs FDEEX's -31.00%.

FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPJIX и FDEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор